Opzioni - Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (6^ parte)
Il test svolto nella puntata precedente ci ha permesso di considerare il Sistema con Barriere molto affidabile in termine di distanza dal Sottostante corrente. Va ricordato, infatti, che il grafico dell’Indice in otto anni di test non ha mai ‘bucato le barriere’, dando a queste il tempo necessario per allontanarsi opportunamente di 1500 punti (roll-out).
Opzioni - Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (5^ parte)
Come promesso la volta scorsa, vediamo oggi l’analisi dei dati relativa agli ultimi 8 anni di Borsa: dal 2004 al 2011.
Opzioni - Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (4^ parte)
La volta scorsa ci siamo lasciati proponendoci di realizzare un sistema automatico per i supporti e le resistenze, cioè due barriere di contenimento <inferiore e superiore> in grado di ‘intrappolare’ il grafico del periodo con un buon livello di sicurezza.
Opzioni - Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (3^ parte)
La volta scorsa ci siamo lasciati con più di una congettura riguardo il Delta e la Volatilità Implicita, anche ricorrendo alle definizioni di guru indiscussi della finanza operativa come, per esempio, Mc-Millan.
Opzioni - Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (2^ parte)
Negli appunti della volta scorsa ci siamo concentrati sulle possibili scadenze delle Opzioni e sul variare del prezzo a parità di Delta.
Opzioni - Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (1^ parte)
Le recenti discussioni sugli “indicatori di sensibilità” delle Opzioni credo abbiano raggiunto lo scopo; quello cioè di allargare l’orizzonte e di sensibilizzare l’osservatore.
Opzioni - Il Rate Of Change – ROC – per identificare il trend
Sto scherzando, ovviamente!
Non stiamo parlando del Rock and Roll dell’America degli anni cinquanta, bensì dell’indicatore RATE OF CHANGE che riveste una certa importanza in Analisi Tecnica.
Opzioni: la formula di Black Scholes in Excel
La foto che vediamo è del 1977: Scholes <sopravvissuto> è alla sinistra mentre Black <passato a miglior vita> è alla nostra destra.
Come vi dicevo, il Nobel all’Economia passò di mano da Black a Merton che comunque aveva abbondantemente collaborato ai lavori sul pricing delle Opzioni.
Il modello di Black-Scholes-Merton altro non è che la funzione dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari al passare del tempo.
Opzioni: da Delta a Black Scholes attraverso Nepero
Il contributo di oggi ci consentirà di conoscere il legame intimo tra la greca di sensibilità Delta e la formula di Black Scholes per la determinazione dei prezzi delle Opzioni.
Della volta scorsa ricordo che avrei dovuto parlarvi di Theta ma in realtà ho pensato che fosse meglio insistere ancora su questo argomento per poterlo interiorizzare meglio.
Opzioni MIBO settimanali – Il Panel aggiornato
