Nella puntata precedente abbiamo parlato della formula di Alex Saitta, un guru dell’analisi tecnica che personalmente apprezzo molto.

La volta scorsa ci siamo lasciati con la tabella delle valutazioni dei costi/benefici di un Doppio Credit Spread, che altro non è che una strategia composta di Bear Call Spread e di Bull Put Spread.

Il test svolto nella puntata precedente ci ha permesso di considerare il Sistema con Barriere molto affidabile in termine di distanza dal Sottostante corrente. Va ricordato, infatti, che il grafico dell’Indice in otto anni di test non ha mai ‘bucato le barriere’, dando a queste il tempo necessario per allontanarsi opportunamente di 1500 punti (roll-out).

Come promesso la volta scorsa, vediamo oggi l’analisi dei dati relativa agli ultimi 8 anni di Borsa: dal 2004 al 2011.

La volta scorsa ci siamo lasciati proponendoci di realizzare un sistema automatico per i supporti e le resistenze, cioè due barriere di contenimento <inferiore e superiore> in grado di ‘intrappolare’ il grafico del periodo con un buon livello di sicurezza.

La volta scorsa ci siamo lasciati con più di una congettura riguardo il Delta e la Volatilità Implicita, anche ricorrendo alle definizioni di guru indiscussi della finanza operativa come, per esempio, Mc-Millan.